ESTIMASI PARAMETER MODEL MOVING AVERAGE MENGGUNAKAN METODE MOMENT DAN METODE MAXIMUM LIKELIHOOD

Nirwana, Nirwana (2017) ESTIMASI PARAMETER MODEL MOVING AVERAGE MENGGUNAKAN METODE MOMENT DAN METODE MAXIMUM LIKELIHOOD. S1 thesis, Universitas Mataram.

Text Revisi setelah ujian 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (13MB)

Abstract

Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA ( p,d,q )) merupakan model yang biasa digunakan untuk memodelkan data runtun waktu. Salah satu model yang dapat dimodelkan adalah Moving Average (MA). Pada penelitian ini, estimasi parameter dilakukan untuk memperoleh estimator parameter modelnya, dimana apabila orde dari model MA diketahui maka estimasi dilakukan menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS), metode Moment, metode Maximum Likelihood. Namun pada kenyataanya, sering terjadi penyimpangan asumsi ketika menggunakan metode OLS, salah satunya terjadi heteroskedastisitas (varian tidak konstan) yang mengakibatkan estimator yang diperoleh kurang baik. Sehingga dalam penelitian ini menggunakan metode Moment dan metode Maximum Likelihood dalam estimasi parameter model MA. Hasil penelitian menunjukkan estimasi parameter model MA (1) menggunakan metode Moment memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan menggunkan metode Maximum Likelihood. Hal ini dapat dilihat dari nilai Schwartz Bayesian Criterion (SBC) dari estimator parameter pada metode Moment dan metode Maximum likelihood. Hal ini tetap berlaku walaupun jumlah data yang digunakan diperbesar dengan ragam nilai parameter diantaranya 0.10 , 0.25, 0.50 dan 0.75. Sebagai contoh, pada data simulasi yang dibangkitkan dengan n  50 diperoleh estimator Moment untuk masing-masing nilai parameter berturut-turut 0 662024, dengan 157 2983 , 0 602808 1 1 ˆ  . SBC   . ˆ  . dengan 193 2430 0 896161 , dengan 503 957 , dan 0 541991, 1 1 SBC   . ,ˆ  . SBC   . ˆ  . ˆ 0.896161 , dengan SBC 503.957 , dan ˆ 0.541991 dengan SBC 275.3393, 1 1         serta estimator Maximum Likelihood 1 01230, dengan 31 0662 , 0 85698 1 1 ˆ   . SBC  . ˆ   . dengan 33 64983 , 0 945845 , dengan 199 6214, 199 6214 , 1 1 SBC   . ˆ   . SBC   . ˆ   . 0 17113 dengan -180.1390 1 dan ˆ   . SBC  , dimana nilai SBC metode Moment lebih kecil dibandingkan dengan nilai SBC metode Maximum Likelihood

Item Type:	Thesis (S1)
Keywords (Kata Kunci):	ARIMA, Estimasi Parameter, Metode Maximum Likelihood, Metode Moment, Moving Average, SBC
Subjects:	Q Science > QA Mathematics
Divisions:	Fakultas Matematika dan ilmu Pengetahuan Alam
Depositing User:	Ayus Suyarsih
Date Deposited:	17 Apr 2018 08:19
Last Modified:	17 Apr 2018 08:19
URI:	http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/2561

Actions (login required)

View Item