Nala, Nadia Rieva (2021) Peramalan Tingkat Inflasi di Indonesia Menggunakan Model Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. S1 thesis, Universitas Mataram.
|
Text
Abstrak Skripsi NADIA REIEVA NALA.pdf Download (15kB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk meramalkan tingkat inflasi di Indonesia yang merupakan hal penting bagi stabilitas perekonomian Indonesia. Data yang digunakan yaitu data bulanan inflasi periode 2003 sampai Desember 2018. Data tersebut memiliki volatisitas yang tinggi dan memiliki pola musiman sehingga dimodelkan dengan SARIMA. Model SARIMA terbaik yang dipilih, yaitu SARIMA(1,1,0)(0,1,1)12 dengan nilai Mean Square Error (MSE) sebesar 0,0001287. Dari hasil pemodelan dengan SARIMA diperoleh residual yang tidak memenuhi asumsi residual white noise dan berdistribusi normal. Hasil dari residual kuadrat model SARIMA kemudian dimodelkan dengan GARCH karena mengandung unsur heterodiksitas, yang ditandai dengan ukuran nilai Lagrange Multiplier. Model GARCH terbaik yang dipilih untuk meramalkan data inflasi, yaitu GARCH(1,1) dengan Mean Absoulute Percentage Error (MAPE) sebesar 6,05% yang menyatakan bahwa hasil peramalan data inflasi yang diperoleh sangat baik.
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Keywords (Kata Kunci): | GARCH, Lagrange Multiplier, MAPE, SARIMA |
| Subjects: | Q Science > QA Mathematics |
| Divisions: | Fakultas Matematika dan ilmu Pengetahuan Alam |
| Depositing User: | Dr. I Gede Adhitya Wisnu Wardhana |
| Date Deposited: | 26 Apr 2022 07:29 |
| Last Modified: | 26 Apr 2022 07:29 |
| URI: | http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/28711 |
Actions (login required)
 |
View Item |
