EVATIA, SURYATIN (2023) PEMODELAN HYBRID ARIMA DENGAN VOLATILITAS STOKASTIK UNTUK PERAMALAN NILAI EKSPOR NONMIGAS INDONESIA. S1 thesis, Universitas Mataram.
![[img]](http://eprints.unram.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
SKRIPSI_EVATIA SURYATIN(G1D018029).pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) |
|
|
Text
JURNAL_EVATIA SURYATIN(G1D018029).pdf Download (268kB) | Preview |
Abstract
Ekspor merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kegiatan ekspor sendiri terbagi menjadi dua jenis, diantaranya ekspor migas dan ekspor nonmigas. Ekspor nonmigas merupakan salah satu sektor yang memberikan sumbangan devisa terbesar untuk Indonesia, sehingga pergerakan nilai ekspor nonmigas memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu tujuan penelitian ini adalah untuk membuat model yang digunakan untuk memprediksi nilai ekspor nonmigas yang akan datang, salah satu model matematika yang dapat digunakan untuk memprediksi nilai ekspor nonmigas Indonesia adalah penggabungan model ARIMA dan model volatilitas stokastik atau yang disebut dengan Hybrid ARIMA dengan volatilitas stokastik. Pemodelan Hybrid ARIMA dengan volatilitas stokastik memiliki keunggulan dalam membuat model data yang mengalami volatilitas yang tinggi, mereduksi error, dan mampu menggabungkan data yang berpola linear dan data yang berpola nonlinear. Dalam penelitian ini diperoleh model ARIMA (1,1,1) model yang terbaik dengan nilai MAPE sebesar 13,2082%, dari residual model ARIMA (1,1,1) yang terdapat gejala heteroskedastisitas dibuat model GARCH dengan model terbaik GARCH (0,1). Pada model GARCH (0,1) didapatkan bahwa terdapat pengaruh asimetris, maka digunakan model EGARCH dan GJR-GARCH. Perbandingan model EGARCH dan GJR-GARCH dilakukan untuk mengatasi pola data residual yang asimetris. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh model yang terbaik yang digunakan untuk melakukan prediksi yaitu model hybrid ARIMA (1,1,1) dengan EGARCH (1,1) dengan nilai MAPE sebesar 9,35158%
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Keywords (Kata Kunci): | ARIMA, Ekspor nonmigas, Hybrid ARIMA, MAPE, Volatilitas Stokastik |
| Subjects: | Q Science > QA Mathematics Q Science > QA Mathematics > QA76 Computer software |
| Divisions: | Fakultas Matematika dan ilmu Pengetahuan Alam |
| Depositing User: | Meike Megawati |
| Date Deposited: | 12 Mar 2023 06:14 |
| Last Modified: | 12 Mar 2023 06:14 |
| URI: | http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/35691 |
Actions (login required)
 |
View Item |
