Rohmi, Saofiah and Zainal, Abidin and Oktaryani, G.A. Sri Artikel 15 - ANALISIS JANUARY EFFECT DITINJAU DARI ABNORMAL RETURN DAN TRADING VOLUME ACTIVITY PADA KELOMPOK SAHAM LQ 45 DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2010-2016. Distribusi. ISSN 0853-957X (P-ISSN) dan 2477-1767 (E-ISSN)
|
Text
B15.pdf Download (398kB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk melihat fenomena January effect pada kelompok saham LQ45 yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. January effect adalah anomaly yang menyajikan abnormal return saham tertinggi terjadi dibulan Januari jika dibandingkan dengan sebelas bulan lainnya. Proksi yang digunakan adalah abnormal return dan trading volume activity. Penelitian ini dilakukan pada 20 perusahaan yang secara statis antara tahun 2010 sampai tahun 2016 berada dalam kelompok indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini uji beda Paired sample t-test dan uji Wilcoxon Sign Test. Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa dari sisi abnormal return secara keseluruhan tidak terdapat fenomena January effect pada kelompok saham LQ45 di Bursa Efek Indonesia, begitu juga dari sisi trading volume activity, January effect tidak terjadi pada kelompok saham LQ45di Bursa Efek Indonesia.
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Keywords (Kata Kunci): | January effect, abnormal return, trading volume activity |
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi |
| Depositing User: | DR Zainal Abidin |
| Date Deposited: | 17 Nov 2021 01:00 |
| Last Modified: | 17 Nov 2021 01:00 |
| URI: | http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/26048 |
Actions (login required)
 |
View Item |
