PERAMALAN TINGKAT INFLASI DI INDONESIA MENGGUNAKAN MODEL GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSKEDASTICITY

NADIA, RIEVA NALA (2021) PERAMALAN TINGKAT INFLASI DI INDONESIA MENGGUNAKAN MODEL GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSKEDASTICITY. S1 thesis, Universitas Mataram.

Text SKRIPSI NADIA RIEVA NALA REVISI.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk meramalkan tingkat inflasi di Indonesia yang merupakan hal penting bagi stabillitas perekonomian Indonesia. Data yang digunakan yaitu data bulanan inflasi periode Januari 2003 sampai Desember 2018. Data tersebut memiliki volatilitas yang tinggi dan memiliki pola musiman sehingga dimodelkan dengan SARIMA. Model SARIMA terbaik yang dipilih, yaitu 12 ) 1 , 1 , 0 )( 0 , 1 , 1 ( SARIMA dengan nilai Mean Square Error (MSE) sebesar 0,0001287. Dari hasil pemodelan dengan SARIMA diperoleh residual yang tidak memenuhi asumsi residual white noise dan berdistribusi normal. Hasil dari residual kuadrat model SARIMA kemudian dimodelkan dengan GARCH karena mengandung unsur heteroskedastisitas, yang ditandai dengan ukuran nilai Lagrange Multiplier. Model GARCH terbaik yang dipilih untuk meramalkan data inflasi, yaitu ) 1 , 1 ( GARCH dengan Mean Absolute Percentage Error (MAPE) sebesar 6,05% yang menyatakan bahwa hasil peramalan data inflasi yang diperoleh sangat baik.

Item Type:	Thesis (S1)
Keywords (Kata Kunci):	Kata kunci: GARCH, Lagrange Multiplier, MAPE, SARIMA
Subjects:	Q Science > Q Science (General)
Divisions:	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Depositing User:	Rini Trisnawati
Date Deposited:	13 Dec 2021 03:22
Last Modified:	13 Dec 2021 03:22
URI:	http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/26439

Actions (login required)

View Item