ESTIMASI PARAMETER MODEL INTERVENSI MENGGUNAKAN METODE MAXIMUM LIKELIHOOD (Studi Kasus : Saham BMRI Periode Januari 2010 – Maret 2021)

RIYANA, UTAMI (2021) ESTIMASI PARAMETER MODEL INTERVENSI MENGGUNAKAN METODE MAXIMUM LIKELIHOOD (Studi Kasus : Saham BMRI Periode Januari 2010 – Maret 2021). S1 thesis, Universitas Mataram.

Text RIYANA UTAMI [G1D016042].pdf Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

Sering kali suatu kejadian tertentu mengintervensi suatu data time series yang mengakibatkan data mengalami pola yang berubah begantung dari sifat kejadiannya. Intervensi ini tentunya memberikan dampak terhadap data yang dipengaruhinya, sehingga untuk menggambarkan atau menjelaskan dampak intervensi tersebut maka digunakan analisis time series model intervensi. Model intervensi akan dikatakan tepat untuk menggambarkan efek intervensi jika parameter model tersebut signifikan dan memenuhi asumsi residual yang berdistribusi normal (white noise) dan identik-independen. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan parameter yang signifikan sehingga diperlukan pendugaan parameter. Metode pendugaan parameter yang digunakan adalah metode maximum likelihood karena metode maximum likelihood erat kaitannya dengan kemampuan numerik, terutama dalam menghasilkan titik solusi dalam suatu persamaan. Dalam penelitian ini digunakan data saham BMRI periode bulan Januari 2010 hingga Maret 2021 dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa data saham BMRI memiliki pola respon intervensi berupa abrupt permanent, dimana saat terjadinya intervensi yaitu pada Januari 2010 T 121 data mengalami perubahan pola yang menurun dalam jangka waktu yang panjang sehingga disimpulkan bahwa input intervensi berupa fungsi step. Dengan model preintervensi yang dihasilkan yaitu ARIMA(3,1,3) dan orde respon intervensi yaitu b  2,r  0,s  0 , dihasilkan persamaan likelihood yang non-linear terhadap parameternya sehingga digunakan metode iterasi Newton-Raphson dalam mengestimasi parameter. Dari hasil iterasi dengan nilai tebakan awal yang beragam diperoleh bahwa parameternya tidak mendekati suatu nilai tertentu sehingga proses iterasinya tidak menghasilkan estimasi parameter yang baik. Hal ini dikarenakan kesalahan dalam memilih nilai tebakan awal yang digunakan.

Item Type:	Thesis (S1)
Keywords (Kata Kunci):	Kata Kunci : Time Series, Model Intervensi, Estimasi Parameter, Metode Maximum Likelihood
Subjects:	Q Science > Q Science (General)
Divisions:	Fakultas Matematika dan ilmu Pengetahuan Alam
Depositing User:	Rini Trisnawati
Date Deposited:	27 Jan 2022 03:56
Last Modified:	27 Jan 2022 03:56
URI:	http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/27518

Actions (login required)

View Item